スワップポイントと短期金利の関係

投資の世界で頻繁にでてくる金利というものは、投資経験がない人にとっても銀行の貯金などですでにおなじみになっていると思います。
その金利というものですが、投資の世界にはいくつか種類が存在します。

まず大きくわけて金利には、その取引期間に応じて利率が変わる「長期金利」と「短期金利」という2種類の金利があります。
これは様々な理由で、取引期間のその長さを考慮した金利が設定されていますが、基本的には「長期金利」にくらべ「短期金利」は安い利率になっています。

FXの取引においてスワップポイントという金利がありますが、このスワップポイントは上記のうち「短期金利」が採用された利率で計算されトレーダーの資金に反映されます。
このスワップポイント呼ばれる金利はときに「スワップ金利」や「スワップ」といろいろな呼ばれ方をしますが、根本的な意味は同じ定義で使われています。
ポジションを所有したまま日をまたぐ、いわゆる「オーバーナイト」をした際に、その都度日割り計算で反映される金利をこのように呼んでいます。

ですので、スワップポイントの金利計算がわからなくなった場合には、各国の短期金利が適用されているということを思い出してみてください。

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